menmen 发表于 2011-9-16 13:11

[请问]最小二乘估计的公式推导问题

傅志方老师的《模态分析理论与应用》书中介绍了一种用最小二乘原理估计系统频响函数的方法，有谁做过吗？我对其中的公式不太理解。    “矩阵GNN为误差矩阵，对矩阵G进行特征值分解，取其最小的L个特征值，它们所对应的特征向量构成矩阵U，其上半部为单位阵I，其下半部为矩阵H的共轭转置。H就是频响函数矩阵 。”
请问：对G（就是功率谱矩阵）进行特征值分解，得到的特征向量就是向量U吗？为什么？为什么进行特征值分析就能得到最佳估计呢？



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