求教 关于AAR 自适应ar模型
AR模型搞明白了。不过看文章很多用aar，不知道这个adaptive ar model 跟ar有什么区别，那位大侠介绍一本相关书籍或者文章看看，不胜感激，多谢多谢。 aar就是模型的系数是变化的，能偶处理非平稳信号，得到时频图。google "adaptive autoregressive" or "time-varying autoregressive" , "时变参数自回归" ,"自适应自回归"
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就是系数是aj是时间的函数那种吗？ 我以前看文章上有写，好像都是把一个长信号，分成几个小段，然后对每一个小段求aj，然后整个信号就出来n×p个系数（n是分了多少段，p是每段的阶数），不知道是不是这个？[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-3 15:17 编辑 ] 不是这种。直接设模型系数为时变系数的，系数估计方法有基函数展开方法、自适应方法（卡尔曼滤波）什么的。 。。。。这个就不太了解了，要找个文章看看了。这方面有没有经典文章推荐呢？
对了，还有个小疑问，在没找到文章之前，先请教一下。
我看得一个文章上，就是说用卡尔曼滤波做的aar。我想问一下，如果一个信号，然后用aar进行估计，得到的结果是不是跟这个信号一样长的一个系数信号呢？
因为我看他说用aar估计完之后，紧跟着就分段了，从上下文理解，应该是系数的长度跟原来信号长度一样（这个跟我理解的对平稳信号求ar模型，得到的模型系数就是模型阶数的那么几个值，出入的有点大，所以想先请教一下，我的想法到底对不对）
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模型系数a(n)，n为时刻，所以每个模型系数在每个时刻都有一个值。 哦，那我就明白了。。跟我猜得大概差不多。。现在要找书去研究一下了，谢谢大侠！ 可参看一下 宋连龙 “舰船咨态运动的自适应实时预报及其应用” 船电技术 2005年笫4期。其中介绍了自适应ar模型的原理。 {:{39}:}学习了~
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