请教AR，最大熵估计问题

tianbian · 发表于 2007-5-29 11:53

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现在已知前n个时刻的数据，要预测n+1时刻的数据，如何用最大熵法估计呢？估计出AR形式的模型，多谢高人指点啊！

zhlong · 发表于 2007-5-29 19:19

好像已有理论证明了最大熵谱方法等效于AR方法。利用AR模型进行预测前需要确定AR模型的阶数和估计AR模型的系数，这些确定后可以根据下式进行估计：x(n)=a1*x(n-1)+a2*x(n-2)+...+ap*x(n-p)
至于AR模型系数的估计可以在matlab里help一下AR help AR

songzy41 · 发表于 2007-5-30 08:42

最大熵谱估计的方法是由Burg在1967年提出的，基于自相关系数的外推。在signal工具箱中有用Burg法计算AL模型的系数：arburg函数。

tianbian · 发表于 2007-5-30 08:53

我在matlab里面看了一下，有几个AR估计的函数，可是对我要做的问题还是有不大明白的地方，如果方便的话你加QQ108062829咱们详细探讨一下好吗？

zhlong · 发表于 2007-5-30 11:08

你把具体问题表达清楚一下，方便大家给你解答啊！
有问题直接发帖子吧，以进一步提升咱们信号处理版的人气！

yll · 发表于 2009-2-28 21:12

请问我那a1..........ap求出来了，那方差怎么求啊，还有都求出来了，怎么见模型啊

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