请教时变AR模型的估计问题，谢谢！

hahanow · 发表于 2009-5-7 19:10

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根据文献可知一个单分量的复AM-FM信号可用一阶时变AR模型表示，实的AM-FM信号可用二阶时变AR模型表示，我用Matlab编程实验想估计出模型极点参数，AR系数采用基函数展开的方式，采用的是最小二乘估计方法，发现当信号是复信号时（a(t)*exp(j*b(t))）采用一阶TVAR模型可以得到较好的估计，但是当信号取实部即a(t)*cos(b(t))时，采用二阶TVAR模型却得不到正确估计，结果总是发散，系数估计值与真实值差好几个量级，请问问题出在哪儿呢？是估计算法的问题吗？请高手指点，非常感谢！

hahanow · 发表于 2009-5-8 13:10

请高手指点！

hahanow · 发表于 2009-5-9 11:21

没有人么，请指点一下吧

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